Сравнение IFPUX с QUERX

С начала года, IFPUX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IFPUX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IFPUX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFPUX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFPUX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IFPUX и QUERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и QUERX.

Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.