PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFPUX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFPUX с PAGDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IFPUX (Independent Franchise Part Equity Fund) and PAGDX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IFPUX returned 10.04%/yr vs 19.25%/yr for PAGDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFPUX charges 0.68%/yr vs 1.46%/yr for PAGDX.

Доходность

Сравнение доходности IFPUX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFPUX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью 15.09%.

IFPUX

1 день
0.89%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.45%
1 год
7.82%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.73%

PAGDX

1 день
-0.11%
1 месяц
7.99%
С начала года
15.09%
6 месяцев
16.88%
1 год
41.62%
3 года*
40.30%
5 лет*
19.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFPUX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund		-6.60%28.47%21.80%21.19%-10.77%16.17%19.09%35.20%-7.11%15.20%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		15.09%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Correlation

The correlation between IFPUX and PAGDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.68

The correlation between IFPUX and PAGDX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independent Franchise Part Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с IFPUX:
IFPUX с VOOIFPUX с DBMFIFPUX с SCHDIFPUX с POGSXIFPUX с FEQHXIFPUX с VITPXIFPUX с QUERX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с PRPDXPAGDX с VFIAX

Доходность на риск

IFPUX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFPUX
Ранг доходности на риск IFPUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFPUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFPUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFPUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFPUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFPUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFPUX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFPUXPAGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.43

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.25

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

4.55

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

19.41

-17.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFPUX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFPUX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFPUX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFPUXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.43

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IFPUX и PAGDX

Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и PAGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFPUXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.73%

-38.03%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.16%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-26.37%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-36.66%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-0.96%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.35%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.15%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IFPUX и PAGDX

Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.48%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFPUXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.76%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

12.95%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.14%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

24.44%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

24.95%

-7.85%

Сравнение комиссий IFPUX и PAGDX

IFPUX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFPUX и PAGDX

Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund		10.50%9.81%20.93%8.24%16.77%5.50%12.63%11.08%8.13%1.35%3.74%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFPUX and PAGDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGDX has higher volatility (4.76%) compared to IFPUX (3.48%). In terms of maximum drawdown, IFPUX dropped -27.73% vs PAGDX's -38.03%.

PAGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFPUX и PAGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор