Сравнение IFPUX с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
IFPUX управляется Independent Franchise Partners. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IFPUX и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFPUX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | -8.29% | 28.47% | 21.80% | 21.19% | -10.77% | 16.17% | 19.09% | 35.20% | -7.11% | 15.20% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IFPUX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.
IFPUX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.77%
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFPUX и PAGDX
IFPUX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
IFPUX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
IFPUX
PAGDX
Сравнение IFPUX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFPUX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.73 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.47 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.19 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 16.11 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFPUX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.73 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IFPUX и PAGDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFPUX и PAGDX
Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | 10.70% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFPUX и PAGDX
Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFPUX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -38.03% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.80% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -36.66% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.78% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -7.46% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.73% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFPUX и PAGDX
Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.84%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFPUX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.78% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 13.91% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 25.70% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 24.53% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 25.10% | -8.03% |