Сравнение IFPUX с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
IFPUX управляется Independent Franchise Partners. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IFPUX и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFPUX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | -8.29% | 28.47% | 21.80% | 21.19% | -10.77% | 16.17% | 19.09% | 15.78% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IFPUX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
IFPUX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.77%
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFPUX и DBMF
IFPUX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
IFPUX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
IFPUX
DBMF
Сравнение IFPUX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFPUX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.19 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.98 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.35 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 18.69 | -16.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFPUX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.19 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IFPUX и DBMF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFPUX и DBMF
Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | 10.70% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFPUX и DBMF
Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFPUX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -20.39% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -6.10% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -20.39% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -3.63% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -6.70% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.42% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFPUX и DBMF
Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.84%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFPUX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.20% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 11.10% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 12.09% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 12.66% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 12.48% | +4.59% |