Сравнение IFPUX с SCHD

С начала года, IFPUX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFPUX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции SCHD немного отстают с 12.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IFPUX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFPUX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFPUX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IFPUX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности SCHD в 3.45%

Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и SCHD.

Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.