Сравнение IFPUX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Pin Oak Equity (POGSX).
IFPUX управляется Independent Franchise Partners. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IFPUX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFPUX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | -8.29% | 28.47% | 21.80% | 21.19% | -10.77% | 16.17% | 19.09% | 35.20% | -7.11% | 15.64% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IFPUX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFPUX имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции POGSX немного впереди с 13.32%.
IFPUX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.77%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFPUX и POGSX
IFPUX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
IFPUX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
IFPUX
POGSX
Сравнение IFPUX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFPUX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.85 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.90 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.38 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 13.83 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFPUX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.85 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IFPUX и POGSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFPUX и POGSX
Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | 10.70% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IFPUX и POGSX
Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFPUX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -89.46% | +61.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -10.96% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -29.81% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | -33.05% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.97% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -36.91% | +33.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.68% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFPUX и POGSX
Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.84%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFPUX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.50% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 13.08% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 19.70% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.88% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.57% | -1.50% |