PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IFLO returned 33.19% vs 27.21% for VEA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.88%.

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и VEA

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%14.25%

Correlation

The correlation between IFLO and VEA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between IFLO and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и VEA

Секторы
IFLO
VEA

Технологии

21.5%
17.2%

Промышленность

18.1%
17.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.1%

Энергетика

12.1%
4.9%

Здравоохранение

11.7%
7.9%

Сырьевые материалы

11.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.4%

Финансовые услуги

1.1%
23.1%

Коммунальные услуги

1.0%
3.2%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Технологии

IFLO
21.5%
VEA
17.2%

Промышленность

IFLO
18.1%
VEA
17.8%

Потребительский циклический сектор

IFLO
13.8%
VEA
7.1%

Энергетика

IFLO
12.1%
VEA
4.9%

Здравоохранение

IFLO
11.7%
VEA
7.9%

Сырьевые материалы

IFLO
11.3%
VEA
7.7%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.7%
VEA
3.1%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.8%
VEA
5.4%

Финансовые услуги

IFLO
1.1%
VEA
23.1%

Коммунальные услуги

IFLO
1.0%
VEA
3.2%

Недвижимость

IFLO
0.0%
VEA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IFLO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.61

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.22

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.35

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

8.89

+8.52

IFLO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и VEA

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-60.68%

+54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.63%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-3.26%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-13.22%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.07%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и VEA

Текущая волатильность для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.28%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

15.12%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.03%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.80%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.17%

-2.64%

Сравнение комиссий IFLO и VEA

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и VEA

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and VEA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.28%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 27.21% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.03% for VEA.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор