PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 38.58%.

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и IPOS

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%16.63%

Correlation

The correlation between IFLO and IPOS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов IFLO и IPOS

Секторы
IFLO
IPOS

Промышленность

18.9%
15.0%

Технологии

18.1%
42.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%
7.1%

Энергетика

13.6%
4.9%

Здравоохранение

12.6%
16.2%

Сырьевые материалы

11.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.1%

Финансовые услуги

0.9%
9.6%

Недвижимость

0.0%

-

Промышленность

IFLO
18.9%
IPOS
15.0%

Технологии

IFLO
18.1%
IPOS
42.0%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
IPOS
7.1%

Энергетика

IFLO
13.6%
IPOS
4.9%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
IPOS
16.2%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
IPOS
5.3%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
IPOS
4.7%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
IPOS
3.1%

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
IPOS
9.6%

Недвижимость

IFLO
0.0%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFOIFLO с CFAIFLO с AVDV
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

IFLO vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLOIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.09

+2.65

Просадки

Сравнение просадок IFLO и IPOS

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-73.09%

+66.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.11%

+41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-31.99%

+30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и IPOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

29.43%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

27.20%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

24.12%

-9.97%

Сравнение комиссий IFLO и IPOS

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и IPOS

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IPOS в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and IPOS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IFLO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.69% for IPOS.

They also come from different issuers: VictoryShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.80% for IPOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор