PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 17.63%.

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и EIS

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%20.71%

Correlation

The correlation between IFLO and EIS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов IFLO и EIS

Секторы
IFLO
EIS

Промышленность

18.9%
10.9%

Технологии

18.1%
17.8%

Потребительский циклический сектор

14.0%
2.5%

Энергетика

13.6%
2.0%

Здравоохранение

12.6%
9.8%

Сырьевые материалы

11.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
6.6%

Финансовые услуги

0.9%
34.6%

Недвижимость

0.0%
9.1%

Промышленность

IFLO
18.9%
EIS
10.9%

Технологии

IFLO
18.1%
EIS
17.8%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
EIS
2.5%

Энергетика

IFLO
13.6%
EIS
2.0%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
EIS
9.8%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
EIS
1.8%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
EIS
2.7%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
EIS
2.3%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
EIS
6.6%

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
EIS
34.6%

Недвижимость

IFLO
0.0%
EIS
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFOIFLO с CFAIFLO с AVDV
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

IFLO vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLOEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.33

+2.41

Просадки

Сравнение просадок IFLO и EIS

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-51.94%

+45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.00%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-13.90%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и EIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

22.57%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

21.80%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

21.08%

-6.93%

Сравнение комиссий IFLO и EIS

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и EIS

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and EIS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.02% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and iShares. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.59% for EIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор