Сравнение IEZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IEZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.25% против -1.39% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и TLT
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IEZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEZ
TLT
Сравнение IEZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.13 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.10 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.06 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | -0.13 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.13 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и TLT составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и TLT
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и TLT
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -48.35% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -9.23% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -43.70% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -48.35% | -39.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -40.23% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -13.62% | -34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 4.39% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и TLT
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 3.71% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 6.61% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 11.40% | +25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 15.88% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 14.93% | +26.73% |