PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEZ returned -0.13%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции IEZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.13% против -1.66% соответственно.

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between IEZ and TLT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

-0.28

Over the past year, the inverse relationship between IEZ and TLT has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IEZ vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
0.51

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.80

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

0.65

+7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.60

1.63

+20.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

0.51

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.40

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

-0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.26

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IEZ и TLT

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-48.35%

-44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-7.58%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-19.18%

-21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-43.70%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-48.35%

-39.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-40.44%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-13.82%

-34.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.04%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и TLT

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

2.76%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

6.50%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

9.77%

+18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

15.87%

+20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

14.91%

+26.65%

Сравнение комиссий IEZ и TLT

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и TLT

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and TLT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (7.95%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, IEZ leads with -0.13% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEZ has performed better with a -0.13% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.18% for IEZ.

IEZ is categorized as Energy Equities, while TLT is Government Bonds. IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.15% for TLT.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор