PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IEZ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -0.25% против 28.39% соответственно.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IEZ и SOXX

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IEZ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.03

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.63

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.44

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

16.46

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.37

-0.42

Корреляция

Корреляция между IEZ и SOXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и SOXX

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и SOXX

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-70.21%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-18.27%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-45.75%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-45.75%

-42.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-7.95%

-47.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-20.10%

-28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

4.92%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 9.27%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

12.83%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

26.41%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

40.12%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

35.48%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

32.98%

+8.68%