Сравнение IEZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Gold Trust (IAU).
IEZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -0.25% против 14.27% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и IAU
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IEZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
IEZ
IAU
Сравнение IEZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.33 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.72 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.95 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.90 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.65 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и IAU
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и IAU
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -45.14% | -47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -19.18% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -20.93% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -21.82% | -66.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -11.71% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -15.98% | -32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 5.23% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 9.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.44% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 24.15% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 27.64% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 17.70% | +19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 15.83% | +25.83% |