Сравнение EZU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EZU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.14% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и VOO
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EZU vs. VOO — Ранг доходности на риск
EZU
VOO
Сравнение EZU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.31 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между EZU и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и VOO
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и VOO
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -33.99% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.98% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -24.52% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -33.99% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -5.55% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -3.72% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.55% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и VOO
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.34% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.47% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 18.11% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.82% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.99% | +2.45% |