Сравнение EZU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EZU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZU или VOO.
Основные характеристики
| EZU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.70% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 12.19% |
| Макс. просадка | -66.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.33% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между EZU и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZU и VOO
С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.70% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и VOO
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и VOO
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.82% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% | 2.97% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и VOO
Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и VOO
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.