PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.20%
13.62%
EZU
VOO

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.70% против 13.18% соответственно.


EZU

С начала года

1.12%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

5.52%

10 лет (среднегодовая)

4.70%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


EZUVOO
Коэф-т Шарпа0.482.70
Коэф-т Сортино0.753.60
Коэф-т Омега1.091.50
Коэф-т Кальмара0.653.90
Коэф-т Мартина1.8917.65
Индекс Язвы3.79%1.86%
Дневная вол-ть14.83%12.19%
Макс. просадка-66.37%-33.99%
Текущая просадка-10.97%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и VOO

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EZU и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.482.70
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.753.60
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.50
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.653.90
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.8917.65
EZU
VOO

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
2.70
EZU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и VOO

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.97%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EZU и VOO

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.97%
-0.86%
EZU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и VOO

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
3.99%
EZU
VOO