Сравнение IEZ с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
IEZ и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -0.25% против 12.28% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и DIA
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
IEZ vs. DIA — Ранг доходности на риск
IEZ
DIA
Сравнение IEZ c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.76 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.19 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.17 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.26 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.76 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.47 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и DIA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и DIA
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и DIA
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -51.87% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -10.79% | -14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -20.76% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -36.70% | -51.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -6.94% | -48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -7.17% | -41.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 2.95% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и DIA
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 4.94% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 9.24% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 16.81% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 14.73% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 17.50% | +24.16% |