Сравнение IEZ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IEZ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -0.25% против 12.81% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и DGRO
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IEZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IEZ
DGRO
Сравнение IEZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.48 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.80 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.77 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и DGRO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и DGRO
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и DGRO
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -35.10% | -57.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -10.92% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -19.31% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -35.10% | -53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -4.70% | -50.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -3.48% | -44.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 2.37% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и DGRO
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 3.57% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 7.21% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 14.47% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 13.84% | +23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 16.63% | +25.03% |