Сравнение NDSN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDSN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 11.49% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDSN имеют среднегодовую доходность 14.54%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
NDSN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 14.54%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. SPY — Ранг доходности на риск
NDSN
SPY
Сравнение NDSN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.27 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NDSN и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SPY
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.21% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SPY
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDSN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -55.19% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -12.05% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -24.50% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -33.72% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -5.53% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -9.09% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.54% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SPY
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDSN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.35% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 9.50% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 19.06% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 17.06% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 17.92% | +10.84% |