Сравнение NDSN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или SPY.
Основные характеристики
| NDSN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.85% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.04% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.13 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 12.29% |
| Макс. просадка | -73.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NDSN и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SPY
С начала года, NDSN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.04% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SPY
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.08% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SPY
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SPY
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.