Сравнение CMI с WAT

С начала года, CMI показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у WAT с доходностью 10.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMI имеют среднегодовую доходность 13.84%, а акции WAT немного отстают с 13.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа WAT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и WAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Waters Corporation (WAT) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.