Сравнение CMI с WAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Waters Corporation (WAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или WAT.
Основные характеристики
| CMI | WAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.62% | 14.42% |
| Дох-ть за 1 год | 66.81% | 41.13% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 2.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | 11.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 9.20% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 34.36% |
| Макс. просадка | -75.66% | -80.12% |
| Текущая просадка | -0.71% | -11.30% |
Фундаментальные показатели
| CMI | WAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.71B | $22.91B |
| EPS | $15.27 | $10.47 |
| Цена/прибыль | 23.25 | 36.85 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 3.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.20B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41B | $1.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.96B | $786.64M |
Корреляция
Корреляция между CMI и WAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMI и WAT
С начала года, CMI показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью 14.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMI имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции WAT немного впереди с 12.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c WAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и WAT
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и WAT
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и WAT
Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 9.69%, в то время как у Waters Corporation (WAT) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и WAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности