Сравнение IEVAX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.21% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и SMGIX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
IEVAX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
IEVAX
SMGIX
Сравнение IEVAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.64 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и SMGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и SMGIX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и SMGIX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -50.62% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.33% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -32.20% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -32.45% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -7.35% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -6.77% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.93% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и SMGIX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 5.27% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.29% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.73% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.74% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 19.00% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.97% | -2.38% |