Сравнение IEVAX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.14% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и GSFTX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
IEVAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
IEVAX
GSFTX
Сравнение IEVAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.74 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.77 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.20 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и GSFTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и GSFTX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и GSFTX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -47.69% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.18% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -17.01% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -32.76% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.94% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -6.40% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.20% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и GSFTX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.46% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.00% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.68% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.30% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.68% | +0.91% |