Сравнение IEV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IEV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.96% против -1.39% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и TLT
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IEV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEV
TLT
Сравнение IEV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.13 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | -0.10 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.06 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -0.13 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.13 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.37 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEV и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и TLT
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и TLT
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -48.35% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.23% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -43.70% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -48.35% | +11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -40.23% | +32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -13.62% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.39% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и TLT
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.71% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 6.61% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 11.40% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.88% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 14.93% | +3.65% |