Сравнение IEV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IEV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или VEA.
Корреляция
Корреляция между IEV и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и VEA
Основные характеристики
IEV:
0.27
VEA:
0.42
IEV:
0.45
VEA:
0.66
IEV:
1.05
VEA:
1.08
IEV:
0.32
VEA:
0.58
IEV:
0.90
VEA:
1.65
IEV:
3.90%
VEA:
3.31%
IEV:
12.96%
VEA:
12.88%
IEV:
-63.27%
VEA:
-60.69%
IEV:
-10.86%
VEA:
-9.43%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.25% соответственно.
IEV
1.31%
-1.06%
-4.73%
2.04%
5.06%
4.75%
VEA
2.61%
-2.02%
-1.37%
3.45%
4.76%
5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и VEA
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и VEA
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VEA в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.11% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.37% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и VEA
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и VEA
iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.33% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.