Сравнение IEV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IEV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или VEA.
Доходность
Сравнение доходности IEV и VEA
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.51% против 5.23% соответственно.
IEV
2.16%
-6.05%
-5.48%
8.40%
6.02%
4.51%
VEA
4.73%
-3.33%
-0.80%
11.43%
5.91%
5.23%
Основные характеристики
| IEV | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 4.25 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.79% |
| Макс. просадка | -63.27% | -60.70% |
| Текущая просадка | -10.11% | -7.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и VEA
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между IEV и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и VEA
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.02% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и VEA
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и VEA
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.