Сравнение IEV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IEV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.00% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IEV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.89% против 28.54% соответственно.
IEV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 8.89%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и SOXX
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IEV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IEV
SOXX
Сравнение IEV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.01 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.62 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.46 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 16.48 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IEV и SOXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и SOXX
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.73% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и SOXX
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -70.21% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.77% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -45.75% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -45.75% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -7.66% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -20.10% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.95% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 12.68% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 26.35% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 40.12% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 35.47% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 32.98% | -14.40% |