Сравнение IEV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IEV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.81% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и DGRO
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IEV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IEV
DGRO
Сравнение IEV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.66 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.48 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.80 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IEV и DGRO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и DGRO
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и DGRO
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -35.10% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.92% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -19.31% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -35.10% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -4.70% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -3.48% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.37% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и DGRO
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.57% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 7.21% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 14.47% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.84% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.63% | +1.95% |