PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с QQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с QQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while QQH is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs 14.91%/yr for QQH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 1.14%/yr for QQH.

Доходность

Сравнение доходности IETC и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 13.91%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и QQH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%12.24%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%

Correlation

The correlation between IETC and QQH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between IETC and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и QQH

Секторы
IETC
QQH

Технологии

79.1%
56.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
13.6%

Промышленность

3.7%
2.2%

Финансовые услуги

3.1%
0.2%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Здравоохранение

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

IETC
79.1%
QQH
56.6%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
QQH
14.9%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
QQH
13.6%

Промышленность

IETC
3.7%
QQH
2.2%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
QQH
0.2%

Недвижимость

IETC
0.7%
QQH
0.0%

Здравоохранение

IETC
0.1%
QQH
3.5%

Сырьевые материалы

IETC

-

QQH
1.0%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

QQH
6.3%

Энергетика

IETC

-

QQH
0.5%

Коммунальные услуги

IETC

-

QQH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

HCM Defender 100 Index ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с USDQQH с XLK

Доходность на риск

IETC vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.44

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.40

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

6.52

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQH равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.85

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IETC и QQH

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и QQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-41.87%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.18%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-24.84%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-41.87%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.31%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-12.93%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

5.93%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и QQH

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.07%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

14.46%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

20.57%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

21.49%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

24.72%

+0.66%

Сравнение комиссий IETC и QQH

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и QQH

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности QQH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and QQH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to QQH (6.07%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs QQH's -41.87%.

On 5-year performance, IETC leads with 17.84% vs 14.91% for QQH. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 17.84% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.19% for QQH.

They also come from different issuers: iShares and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 1.14% for QQH.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и QQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор