PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IETC с QQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IETC и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 6.29%.


IETC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.70%
3 года*
25.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*

QQH

1 день
0.21%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.29%
6 месяцев
3.88%
1 год
25.12%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и QQH


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
3.06%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%12.63%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
6.29%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.09%

Correlation

The correlation between IETC and QQH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between IETC and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

HCM Defender 100 Index ETF

Доходность на риск

IETC vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1818
Ранг коэф-та Мартина

QQH
Ранг доходности на риск QQH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IETCQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.56

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

4.11

-2.36

IETC vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQH равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и QQH

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и QQH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IETCQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-41.87%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.18%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-24.84%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-41.87%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-7.92%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-12.87%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

6.13%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и QQH

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) составляет 10.95%, в то время как у HCM Defender 100 Index ETF (QQH) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IETCQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

11.60%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

17.73%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

23.02%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

22.01%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

24.99%

+0.50%

Сравнение комиссий IETC и QQH

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и QQH

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности QQH в 0.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
0.20%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IETC and QQH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQH has higher volatility (11.60%) compared to IETC (10.95%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs QQH's -41.87%.

On 5-year performance, IETC leads with 14.78% vs 12.03% for QQH. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.78% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

IETC has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.20% for QQH.

They also come from different issuers: iShares and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 1.14% for QQH.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и QQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор