Сравнение IETC с QQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH).
IETC и QQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и QQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -11.45% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 12.24% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.15% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью -9.15%.
IETC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
QQH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и QQH
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.
Доходность на риск
IETC vs. QQH — Ранг доходности на риск
IETC
QQH
Сравнение IETC c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.73 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IETC и QQH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и QQH
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQH в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и QQH
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и QQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -41.87% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -16.18% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -41.87% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.57% | -14.34% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -13.14% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 5.49% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и QQH
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.41% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 16.70% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 22.37% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 21.65% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 24.86% | +0.56% |