Сравнение QQH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
QQH и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQH и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQH и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.07% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%.
QQH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и XLK
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
QQH vs. XLK — Ранг доходности на риск
QQH
XLK
Сравнение QQH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.13 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.71 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.98 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.27 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между QQH и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и XLK
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и XLK
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -82.05% | +40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -15.92% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -33.56% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -10.32% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -35.16% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.03% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и XLK
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 5.99%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.96% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 16.48% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 27.05% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 24.71% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 24.33% | +0.52% |