PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. IETC is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs 31.49%/yr for PSI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETC charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности IETC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-15.79%

Correlation

The correlation between IETC and PSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between IETC and PSI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IETC и PSI

Секторы
IETC
PSI

Технологии

79.1%
97.6%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Промышленность

3.7%
2.4%

Финансовые услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
PSI
97.6%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
PSI

-

Промышленность

IETC
3.7%
PSI
2.4%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
PSI

-

Недвижимость

IETC
0.7%
PSI

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
PSI

-

Сырьевые материалы

IETC

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

PSI

-

Энергетика

IETC

-

PSI

-

Коммунальные услуги

IETC

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

IETC vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
5.34

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.97

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.67

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

13.01

-11.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

47.17

-43.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

5.34

-4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IETC и PSI

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-62.96%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-15.48%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-41.07%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-44.85%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.40%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-15.93%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

4.26%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и PSI

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 6.78%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

13.55%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

30.12%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

37.72%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

37.84%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

35.09%

-9.71%

Сравнение комиссий IETC и PSI

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и PSI

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IETC and PSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 31.49% vs 17.84% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 31.49% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.05% for PSI.

IETC is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор