PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с MCD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 48.97% против 11.46% соответственно.

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
9.91%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
186.31%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
3.75%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between IESC and MCD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.15

The correlation between IESC and MCD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$15.14B

MCD:

$203.21B

EPS

IESC:

$18.85

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

IESC:

39.78

MCD:

23.48

Коэффициент PEG

IESC:

0.48

MCD:

3.78

Коэффициент P/S

IESC:

4.17

MCD:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

IESC vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESCMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-0.23

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.21

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

-0.20

+8.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

-0.50

+23.48

IESC vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и MCD

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-73.20%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-19.05%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-19.05%

-30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-19.05%

-35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-36.90%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.46%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-14.89%

-40.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

7.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и MCD

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

4.96%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.65%

12.20%

+38.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

16.62%

+46.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

17.27%

+36.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

20.40%

+27.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и MCD

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
974.20M
6.52B
(IESC) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
24.5%
0
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and MCD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (15.69%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs MCD's -73.20%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор