Сравнение IESC с DECK
IESC (IES Holdings, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции DECK по среднегодовой доходности: 48.97% против 28.83% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам IESC и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between IESC and DECK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.20 |
The correlation between IESC and DECK shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
DECK:
$16.11B
IESC:
$18.85
DECK:
$6.98
IESC:
39.78
DECK:
16.31
IESC:
0.48
DECK:
0.59
IESC:
4.17
DECK:
3.05
IESC:
14.11
DECK:
6.44
IESC:
$3.63B
DECK:
$5.47B
IESC:
$931.31M
DECK:
$3.16B
IESC:
$487.14M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. DECK — Ранг доходности на риск
IESC
DECK
Сравнение IESC c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 0.16 | +7.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 0.34 | +22.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и DECK
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -94.36% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -35.81% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -64.35% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -64.35% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -64.35% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.98% | +48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -40.35% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 16.87% | -9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и DECK
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 10.35% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 31.08% | +19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 45.42% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 43.98% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 42.47% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и DECK
Ни IESC, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и DECK
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and DECK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs DECK's -94.36%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор