PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с ADMA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 48.97% против 1.84% соответственно.

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
10.63%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
175.21%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%

Correlation

The correlation between IESC and ADMA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.16

The correlation between IESC and ADMA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$15.14B

ADMA:

$1.97B

EPS

IESC:

$18.85

ADMA:

$0.68

Коэффициент P/E

IESC:

39.78

ADMA:

12.13

Коэффициент P/S

IESC:

4.17

ADMA:

3.93

Коэффициент P/B

IESC:

14.11

ADMA:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

ADMA:

$509.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

ADMA:

$312.42M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

ADMA:

$218.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

IESC vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESCADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-1.14

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-1.82

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.76

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

-0.98

+9.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

-1.95

+24.92

IESC vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и ADMA

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-91.28%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-63.48%

+41.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-68.99%

+19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-68.99%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-86.11%

+31.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-66.50%

+66.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-53.05%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

33.85%

-26.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и ADMA

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

9.74%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.65%

45.54%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

54.60%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

59.47%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

69.03%

-20.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и ADMA

Ни IESC, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
974.20M
114.49M
(IESC) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
24.5%
70.5%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and ADMA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (15.69%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs ADMA's -91.28%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор