PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 13.58% против 9.09% соответственно.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий IEOSX и VYMSX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Доходность на риск

IEOSX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.56

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.98

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.05

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

0.19

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMSX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между IEOSX и VYMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и VYMSX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и VYMSX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-57.85%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-14.15%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-31.71%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-43.69%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-7.34%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.21%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

5.73%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и VYMSX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеют волатильность 7.14% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.74%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

24.41%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

23.28%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

22.84%

-1.44%