Сравнение IEOSX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 13.58% против 2.88% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и VGSBX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
IEOSX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
IEOSX
VGSBX
Сравнение IEOSX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.12 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.57 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и VGSBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и VGSBX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и VGSBX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -18.20% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -2.73% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -18.20% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -18.20% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.63% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.50% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 0.88% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и VGSBX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 0.72% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 2.03% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 4.90% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 7.86% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 6.20% | +15.20% |