PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.58% против 15.31% соответственно.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий IEOSX и MRFOX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IEOSX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.57

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.68

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

1.75

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.06

-0.51

Корреляция

Корреляция между IEOSX и MRFOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и MRFOX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и MRFOX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-29.10%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-7.09%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-12.98%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-29.10%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-5.32%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.37%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.77%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и MRFOX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

3.04%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

7.08%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

11.83%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

12.04%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

14.29%

+7.11%