Сравнение IEOSX с LEXCX

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IEOSX и LEXCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и LEXCX.

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.