Сравнение IEOSX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEOSX показывает доходность -10.65%, а IRLNX немного выше – -10.12%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 13.58% против 17.05% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IRLNX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IRLNX
Сравнение IEOSX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.14 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.43 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.87 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IRLNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IRLNX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IRLNX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -32.90% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -16.64% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -32.90% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -32.90% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -13.53% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.75% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 7.48% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IRLNX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.63% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.21% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 23.71% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 21.95% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.36% | +0.04% |