PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEOSX с IRLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IEOSX returned 15.89%/yr vs 19.18%/yr for IRLNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IEOSX charges 0.92%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 15.89% против 19.18% соответственно.

IEOSX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.23%
1 год
26.26%
3 года*
24.69%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.89%

IRLNX

1 день
-1.41%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.66%
3 года*
25.52%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEOSX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		10.12%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		7.75%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IEOSX and IRLNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.97

The correlation between IEOSX and IRLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с IVRSXIEOSX с INGIXIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с IPHYX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

IEOSX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.88

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.66

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.85

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

5.80

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и IRLNX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOSXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-32.90%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-16.64%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.33%

-23.31%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-32.90%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-32.90%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.85%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.74%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.02%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и IRLNX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOSXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

5.41%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

12.32%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

16.30%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

22.01%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

21.45%

+0.40%

Сравнение комиссий IEOSX и IRLNX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и IRLNX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности IRLNX в 19.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		11.06%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.16%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IEOSX and IRLNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEOSX has higher volatility (13.51%) compared to IRLNX (5.41%). In terms of maximum drawdown, IEOSX dropped -44.03% vs IRLNX's -32.90%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEOSX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор