Сравнение IPHYX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.94% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 4.53% против 11.18% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.53%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IEDAX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IEDAX
Сравнение IPHYX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.17 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.35 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.02 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.10 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.17 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.45 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IEDAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IEDAX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.98% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IEDAX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -47.31% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.05% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -22.40% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -39.36% | +18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -10.04% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -6.54% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.58% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IEDAX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.36%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.89% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 8.41% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 15.52% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 17.18% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 18.79% | -13.29% |