Сравнение IEOSX с CHASX
IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IEOSX returned 15.82%/yr vs 20.48%/yr for CHASX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IEOSX charges 0.92%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 15.82% против 20.48% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 15.82%
CHASX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 40.76%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение доходности по годам IEOSX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 4.83% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
CHASX Chase Growth Fund | 24.18% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between IEOSX and CHASX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between IEOSX and CHASX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEOSX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
IEOSX
CHASX
Сравнение IEOSX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEOSX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.86 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 20.09 | -16.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и CHASX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, примерно равная максимальной просадке CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEOSX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -45.94% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -9.90% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -23.40% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -24.63% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -30.40% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -2.10% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.14% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.39% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и CHASX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEOSX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.89% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 14.38% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.33% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 20.38% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 19.95% | +1.98% |
Сравнение комиссий IEOSX и CHASX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и CHASX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности CHASX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.35% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 11.61% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Часто задаваемые вопросы
IEOSX and CHASX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEOSX has higher volatility (7.43%) compared to CHASX (6.89%). In terms of maximum drawdown, IEOSX dropped -44.03% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEOSX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор