PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.58% против 16.68% соответственно.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий IEOSX и ADX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

IEOSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.47

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.18

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.56

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

11.81

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.47

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между IEOSX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и ADX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и ADX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-71.60%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-11.12%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-25.07%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-37.17%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-4.36%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-23.22%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.41%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и ADX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.64%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.77%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

18.76%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

17.23%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

17.96%

+3.44%