PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

IEO и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 11.67% против 5.87% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий IEO и XOP

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IEO vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.90

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.07

+0.11

Корреляция

Корреляция между IEO и XOP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и XOP

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IEO и XOP

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-90.27%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-23.81%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-34.98%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-82.61%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-35.01%

+28.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-42.64%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

7.33%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и XOP

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.36%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

19.57%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

33.73%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

34.12%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

40.29%

-5.35%