PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с XOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 9.69%/yr vs 3.09%/yr for XOP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IEO charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности IEO и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEO показывает доходность 24.43%, а XOP немного ниже – 23.89%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 9.69% против 3.09% соответственно.

IEO

1 день
0.36%
1 месяц
-7.22%
С начала года
24.43%
6 месяцев
24.33%
1 год
24.44%
3 года*
13.56%
5 лет*
16.99%
10 лет*
9.69%

XOP

1 день
0.09%
1 месяц
-9.39%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.68%
1 год
23.02%
3 года*
11.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		24.43%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		23.89%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between IEO and XOP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between IEO and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и XOP

Секторы
IEO
XOP

Энергетика

99.3%
96.8%

Сырьевые материалы

0.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
XOP
96.8%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
XOP
3.2%

Коммуникационные услуги

IEO

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

XOP

-

Финансовые услуги

IEO

-

XOP

-

Здравоохранение

IEO

-

XOP

-

Промышленность

IEO

-

XOP

-

Недвижимость

IEO

-

XOP

-

Технологии

IEO

-

XOP

-

Коммунальные услуги

IEO

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

IEO vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.82

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.23

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

3.50

+0.68

IEO vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и XOP

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-90.27%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-18.50%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-34.98%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-34.98%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-82.61%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-42.09%

+27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-42.58%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

6.60%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и XOP

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеют волатильность 8.60% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

9.01%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

21.96%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

28.30%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

33.88%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

40.25%

-5.26%

Сравнение комиссий IEO и XOP

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и XOP

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что сопоставимо с доходностью XOP в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.12%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.10%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IEO and XOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XOP has higher volatility (9.01%) compared to IEO (8.60%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, IEO leads with 9.69% vs 3.09% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 9.69% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 2.10% for XOP.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.35% for XOP.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор