PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

IEO и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 11.67% против 18.34% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий IEO и XAR

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

IEO vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.17

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.84

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.62

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

12.65

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.17

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между IEO и XAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и XAR

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XAR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок IEO и XAR

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-46.37%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-17.22%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-32.40%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-46.37%

-28.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-11.16%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-6.76%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

4.93%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и XAR

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

10.57%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

21.39%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

28.34%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

22.93%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

24.35%

+10.59%