PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.42%/yr vs 18.01%/yr for XAR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IEO charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности IEO и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 10.42% против 18.01% соответственно.

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between IEO and XAR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.45

The correlation between IEO and XAR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и XAR

Секторы
IEO
XAR

Энергетика

99.3%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
XAR

-

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
XAR

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

XAR

-

Финансовые услуги

IEO

-

XAR

-

Здравоохранение

IEO

-

XAR

-

Промышленность

IEO

-

XAR
99.4%

Недвижимость

IEO

-

XAR

-

Технологии

IEO

-

XAR
0.5%

Коммунальные услуги

IEO

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

IEO vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.55

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.21

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.41

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

6.85

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.85

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IEO и XAR

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-46.37%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-17.22%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-19.73%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-32.40%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-46.37%

-28.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.55%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-6.79%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

6.05%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и XAR

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 9.32% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.52%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

22.39%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

26.81%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

23.41%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

24.62%

+10.38%

Сравнение комиссий IEO и XAR

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и XAR

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

IEO and XAR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to IEO (9.32%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.01% vs 10.42% for IEO. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.01% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.32% for XAR.

IEO is categorized as Energy Equities, while XAR is Aerospace & Defense. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.35% for XAR.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор