PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.24%/yr vs 11.32%/yr for TPYP. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEO charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности IEO и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.32% соответственно.

IEO

1 день
-3.56%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
17.54%
С начала года
34.08%
1 год
37.25%
3 года*
10.33%
5 лет*
21.93%
10 лет*
10.24%
Всё время*
5.89%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
$9.20M$8.27M$8.60M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам IEO и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.08%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between IEO and TPYP is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.73

The correlation between IEO and TPYP shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и TPYP

Секторы
IEO
TPYP

Энергетика

99.1%
69.6%

Промышленность

1.0%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Энергетика

IEO
99.1%
TPYP
69.6%

Промышленность

IEO
1.0%
TPYP
0.1%

Сырьевые материалы

IEO
0.9%
TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

IEO

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

TPYP

-

Финансовые услуги

IEO

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

IEO

-

TPYP

-

Недвижимость

IEO

-

TPYP

-

Технологии

IEO

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

IEO

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FENYIEO с FCGIEO с DEOIEO с PCEFIEO с CRAK
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

IEO vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEO c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.60

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.26

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.25

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

7.64

-1.92

IEO vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и TPYP

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-51.91%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-6.84%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-13.17%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-17.96%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-51.91%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.54%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-7.82%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.91%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и TPYP

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

4.74%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

11.18%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

13.98%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

17.41%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

21.90%

+13.02%

Сравнение комиссий IEO и TPYP

IEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и TPYP

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IEO and TPYP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (8.72%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.32% vs 10.24% for IEO. On fees, IEO is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.32% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.97% for IEO.

IEO is categorized as Energy Equities, while TPYP is MLPs. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор