PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с RAYS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. IEO charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.

Доходность

Сравнение доходности IEO и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEO

1 день
-3.56%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
17.54%
С начала года
34.08%
1 год
37.25%
3 года*
10.33%
5 лет*
21.93%
10 лет*
10.24%
Всё время*
5.89%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
$9.20M$8.27M$8.60M

RAYS

Global X Solar ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам IEO и RAYS

2026 (YTD)
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		19.29%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов IEO и RAYS

Секторы
IEO
RAYS

Энергетика

99.1%

-

Промышленность

1.0%
21.4%

Сырьевые материалы

0.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.9%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Энергетика

IEO
99.1%
RAYS

-

Промышленность

IEO
1.0%
RAYS
21.4%

Сырьевые материалы

IEO
0.9%
RAYS
0.9%

Коммуникационные услуги

IEO

-

RAYS

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

RAYS
4.0%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

RAYS

-

Финансовые услуги

IEO

-

RAYS

-

Здравоохранение

IEO

-

RAYS

-

Недвижимость

IEO

-

RAYS

-

Технологии

IEO

-

RAYS
66.9%

Коммунальные услуги

IEO

-

RAYS
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FENYIEO с FCGIEO с DEOIEO с PCEFIEO с CRAK
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с DBBRAYS с XOM

Доходность на риск

IEO vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEO c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEORAYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

—

—

IEO vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и RAYS

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и RAYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEORAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

0.00%

-79.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

0.00%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

0.00%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и RAYS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEORAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

0.00%

+26.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

0.00%

+30.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

0.00%

+34.92%

Сравнение комиссий IEO и RAYS

IEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и RAYS

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for RAYS.

IEO is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.50% for RAYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и RAYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор