PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с PXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с PXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).

IEO и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEO показывает доходность 35.85%, а PXE немного ниже – 35.79%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.02% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ

Сравнение комиссий IEO и PXE

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IEO vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.37

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.40

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.18

-0.01

Корреляция

Корреляция между IEO и PXE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и PXE

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что сопоставимо с доходностью PXE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Просадки

Сравнение просадок IEO и PXE

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PXE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-83.99%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-23.67%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-37.65%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-80.17%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.08%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-28.16%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

7.39%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и PXE

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеют волатильность 7.35% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.62%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

19.32%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

33.61%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

33.81%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

36.99%

-2.05%