PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IEO is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, IEO returned 36.50% vs 35.38% for PIPE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности IEO и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.63%, что значительно выше, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

IEO

1 день
1.26%
1 месяц
8.07%
6 месяцев
30.12%
С начала года
34.63%
1 год
36.50%
3 года*
14.18%
5 лет*
22.38%
10 лет*
10.35%

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и PIPE

2026 (YTD)2025
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.63%-5.51%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between IEO and PIPE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.64

The correlation between IEO and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и PIPE

Секторы
IEO
PIPE

Энергетика

99.3%
88.7%

Промышленность

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

IEO
99.3%
PIPE
88.7%

Промышленность

IEO
1.0%
PIPE

-

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
PIPE

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

PIPE

-

Финансовые услуги

IEO

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

IEO

-

PIPE

-

Недвижимость

IEO

-

PIPE

-

Технологии

IEO

-

PIPE

-

Коммунальные услуги

IEO

-

PIPE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

IEO vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.39

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.23

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.85

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

11.69

-6.12

IEO vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PIPE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и PIPE

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-15.69%

-63.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-7.33%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-1.32%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.19%

-4.00%

-22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.03%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и PIPE

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.48%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

11.69%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

14.88%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

18.68%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

18.68%

+16.24%

Сравнение комиссий IEO и PIPE

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и PIPE

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.96%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEO and PIPE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (6.61%) compared to PIPE (5.48%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, IEO leads with 36.50% vs 35.38% for PIPE. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEO has performed better with a 36.50% return vs 35.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.96% for IEO.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор