PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с OIH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с OIH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).

IEO и OIH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		39.12%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 39.12%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 11.67% против -1.01% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

OIH

1 день
-1.99%
1 месяц
0.18%
С начала года
39.12%
6 месяцев
52.22%
1 год
51.45%
3 года*
14.61%
5 лет*
16.68%
10 лет*
-1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IYEOIH с IXCOIH с BZ=FOIH с DIG

Сравнение комиссий IEO и OIH

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF

Доходность на риск

IEO vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOOIHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.85

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.06

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

5.70

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между IEO и OIH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и OIH

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности OIH в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.23%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IEO и OIH

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и OIH.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-94.45%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-26.13%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-43.80%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-89.62%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-64.72%

+58.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-48.75%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

9.43%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и OIH

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.53%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

21.79%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

38.09%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

37.48%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

42.49%

-7.55%