PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.17%/yr vs -1.41%/yr for OIH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEO charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности IEO и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 10.17% против -1.41% соответственно.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between IEO and OIH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.86

The correlation between IEO and OIH shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и OIH

Секторы
IEO
OIH

Энергетика

99.3%
98.0%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.8%

Энергетика

IEO
99.3%
OIH
98.0%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
OIH

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

OIH

-

Финансовые услуги

IEO

-

OIH

-

Здравоохранение

IEO

-

OIH

-

Промышленность

IEO

-

OIH

-

Недвижимость

IEO

-

OIH

-

Технологии

IEO

-

OIH

-

Коммунальные услуги

IEO

-

OIH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

IEO vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.39

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.06

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

10.44

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

25.98

-17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.39

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.01

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IEO и OIH

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-94.45%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-9.54%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-43.80%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-43.80%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-89.62%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-60.91%

+53.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-48.85%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.82%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и OIH

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.15%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

20.40%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

29.38%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

36.80%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

42.41%

-7.42%

Сравнение комиссий IEO и OIH

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и OIH

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности OIH в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IEO and OIH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to OIH (8.15%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.17% vs -1.41% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.17% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.11% for OIH.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор