PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с MDST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. IEO is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, IEO returned 37.25% vs 18.54% for MDST. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEO charges 0.38%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности IEO и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 15.71%.

IEO

1 день
-3.56%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
17.54%
С начала года
34.08%
1 год
37.25%
3 года*
10.33%
5 лет*
21.93%
10 лет*
10.24%
Всё время*
5.89%

MDST

1 день
-1.24%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
8.66%
С начала года
15.71%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
$9.20M$8.27M$8.60M

MDST

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
$1.81M$1.73M$1.78M

Сравнение доходности по годам IEO и MDST

2026 (YTD)20252024
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.08%2.15%-17.91%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		15.71%7.09%17.03%

Correlation

The correlation between IEO and MDST is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.54

The correlation between IEO and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и MDST

Секторы
IEO
MDST

Энергетика

99.1%
98.5%

Промышленность

1.0%
0.8%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.1%
MDST
98.5%

Промышленность

IEO
1.0%
MDST
0.8%

Сырьевые материалы

IEO
0.9%
MDST

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

MDST

-

Финансовые услуги

IEO

-

MDST

-

Здравоохранение

IEO

-

MDST

-

Недвижимость

IEO

-

MDST

-

Технологии

IEO

-

MDST

-

Коммунальные услуги

IEO

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FENYIEO с FCGIEO с DEOIEO с PCEFIEO с CRAK
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

IEO vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEO c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.54

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.23

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.11

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

8.66

-2.94

IEO vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и MDST

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-14.19%

-64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-5.98%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-4.08%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-2.17%

-23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.14%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и MDST

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

3.79%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

9.23%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

12.10%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

16.04%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

16.04%

+18.88%

Сравнение комиссий IEO и MDST

IEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и MDST

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MDST в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.41%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEO and MDST have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (8.72%) compared to MDST (3.79%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, IEO leads with 37.25% vs 18.54% for MDST. On fees, IEO is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEO has performed better with a 37.25% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 1.97% for IEO.

They also come from different issuers: iShares and Westwood. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор