Сравнение IEO с IXC
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds from iShares - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.24%/yr vs 9.79%/yr for IXC. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IEO charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности IEO и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 29.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции IXC немного отстают с 9.79%.
IEO
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 34.08%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 5.89%
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.20M | $8.27M | $8.60M | |
| $59.04M | $69.94M | $60.17M |
Сравнение доходности по годам IEO и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.08% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.15% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between IEO and IXC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.91 |
The correlation between IEO and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IEO и IXC
Секторы
IEO
IXC
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IEO
IXC
Промышленность
IEO
IXC
-
Сырьевые материалы
IEO
IXC
-
Коммуникационные услуги
IEO
-
IXC
-
Потребительский циклический сектор
IEO
-
IXC
-
Потребительский защитный сектор
IEO
-
IXC
-
Финансовые услуги
IEO
-
IXC
-
Здравоохранение
IEO
-
IXC
-
Недвижимость
IEO
-
IXC
-
Технологии
IEO
-
IXC
-
Коммунальные услуги
IEO
-
IXC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. IXC — Ранг доходности на риск
IEO
IXC
Сравнение IEO c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.52 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 7.76 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и IXC
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -67.88% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -15.36% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -19.06% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -24.93% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -64.16% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.05% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -17.42% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.98% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и IXC
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 6.39% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 15.88% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 19.74% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 23.36% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 26.83% | +8.09% |
Сравнение комиссий IEO и IXC
IEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и IXC
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IXC в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IEO and IXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEO has higher volatility (8.72%) compared to IXC (6.39%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs IXC's -67.88%.
On 10-year performance, IEO leads with 10.24% vs 9.79% for IXC. On fees, IEO is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.24% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.
IXC has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.97% for IEO.
IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.40% for IXC.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEO и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор