Сравнение IEO с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global Energy ETF (IXC).
IEO и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 33.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции IXC немного отстают с 11.22%.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и IXC
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
IEO vs. IXC — Ранг доходности на риск
IEO
IXC
Сравнение IEO c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.09 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.09 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.96 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEO и IXC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и IXC
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и IXC
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -67.88% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -18.03% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -24.93% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -64.16% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -4.19% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -17.56% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.42% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и IXC
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.48% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 13.17% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 22.52% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 23.50% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 26.79% | +8.15% |