PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds from iShares - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while IXC tracks the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.42%/yr vs 10.29%/yr for IXC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEO charges 0.42%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности IEO и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 32.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции IXC немного отстают с 10.29%.

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between IEO and IXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.91

The correlation between IEO and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и IXC

Секторы
IEO
IXC

Энергетика

99.3%
100.0%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
IXC
100.0%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
IXC

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

IXC

-

Финансовые услуги

IEO

-

IXC

-

Здравоохранение

IEO

-

IXC

-

Промышленность

IEO

-

IXC

-

Недвижимость

IEO

-

IXC

-

Технологии

IEO

-

IXC

-

Коммунальные услуги

IEO

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

IEO vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.58

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.25

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.00

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

15.10

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.58

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.32

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IEO и IXC

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-67.88%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-9.66%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-19.06%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-24.93%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-64.16%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.84%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-17.48%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.20%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и IXC

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

7.50%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

15.42%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

18.75%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

23.50%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

26.85%

+8.15%

Сравнение комиссий IEO и IXC

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и IXC

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IEO and IXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.42% vs 10.29% for IXC. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.42% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.97% for IEO.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор