PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.15%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности IEO и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 10.15% против 15.34% соответственно.

IEO

1 день
1.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.41%
6 месяцев
25.27%
1 год
27.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
18.26%
10 лет*
10.15%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		30.41%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between IEO and ITA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.52

The correlation between IEO and ITA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и ITA

Секторы
IEO
ITA

Энергетика

99.3%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

99.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
ITA

-

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
ITA

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

ITA

-

Финансовые услуги

IEO

-

ITA

-

Здравоохранение

IEO

-

ITA

-

Промышленность

IEO

-

ITA
99.8%

Недвижимость

IEO

-

ITA

-

Технологии

IEO

-

ITA
0.1%

Коммунальные услуги

IEO

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

IEO vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.43

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.11

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.97

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

5.20

+0.29

IEO vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и ITA

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-59.72%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-15.82%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-15.82%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-18.72%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-51.00%

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-6.64%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-9.45%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и ITA

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.62% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

9.07%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

18.47%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

21.74%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

20.21%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

23.22%

+11.77%

Сравнение комиссий IEO и ITA

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и ITA

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.03%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

IEO and ITA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to IEO (8.62%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 10.15% for IEO. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.46% for ITA.

IEO is categorized as Energy Equities, while ITA is Aerospace & Defense. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор