PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
37.56%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 37.56%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.94% против 14.14% соответственно.


IEO

1 день
1.26%
1 месяц
9.64%
С начала года
37.56%
6 месяцев
34.24%
1 год
30.55%
3 года*
13.65%
5 лет*
22.85%
10 лет*
11.94%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IEO и IAU

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IEO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.78

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.21

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.58

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

9.32

-4.86

IEO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.64

-0.47

Корреляция

Корреляция между IEO и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и IAU

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
1.92%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEO и IAU

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IEOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-45.14%

-34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-19.18%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-20.93%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-21.82%

-53.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-13.42%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-15.98%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

5.30%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.50%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

24.24%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

27.72%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.63%

17.71%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

15.84%

+19.10%