Сравнение IEO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Gold Trust (IAU).
IEO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 37.56% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 37.56%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.94% против 14.14% соответственно.
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 37.56%
- 6 месяцев
- 34.24%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 11.94%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и IAU
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IEO vs. IAU — Ранг доходности на риск
IEO
IAU
Сравнение IEO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.78 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.21 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.58 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 9.32 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IEO и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и IAU
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.92% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и IAU
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -45.14% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -19.18% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -20.93% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -21.82% | -53.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -13.42% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -15.98% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 5.30% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 10.50% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 24.24% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 27.72% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.63% | 17.71% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 15.84% | +19.10% |