PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.17%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IEO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.34% соответственно.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IEO and DGRO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.52

Over the past year, the correlation between IEO and DGRO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEO и DGRO

Секторы
IEO
DGRO

Энергетика

99.3%
5.6%

Сырьевые материалы

0.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Энергетика

IEO
99.3%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

IEO

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

IEO

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

DGRO
11.5%

Финансовые услуги

IEO

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

IEO

-

DGRO
16.4%

Промышленность

IEO

-

DGRO
10.8%

Недвижимость

IEO

-

DGRO

-

Технологии

IEO

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

IEO

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IEO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.53

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.68

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.71

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

14.33

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.53

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.77

-0.60

Просадки

Сравнение просадок IEO и DGRO

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-35.10%

-44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-6.47%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-14.03%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-19.31%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-35.10%

-39.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

0.00%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-3.44%

-22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

1.67%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и DGRO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

2.24%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

6.94%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

9.49%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

13.82%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

16.62%

+18.37%

Сравнение комиссий IEO и DGRO

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и DGRO

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

IEO and DGRO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 10.17% for IEO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.94% for DGRO.

IEO is categorized as Energy Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор