Сравнение IEMG с STXE
IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEMG returned 22.40%/yr vs 29.35%/yr for STXE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 23.22%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.26%.
IEMG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 41.51%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.62%
STXE
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 47.26%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 75.36%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEMG и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 23.22% | 32.56% | 6.50% | 2.44% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 47.26% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between IEMG and STXE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between IEMG and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMG vs. STXE — Ранг доходности на риск
IEMG
STXE
Сравнение IEMG c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEMG | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 5.22 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 20.02 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEMG и STXE
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMG | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -18.92% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.51% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -18.92% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.34% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -3.72% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и STXE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 11.67%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMG | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 14.90% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 25.01% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 26.65% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.09% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.09% | +1.10% |
Сравнение комиссий IEMG и STXE
IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и STXE
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности STXE в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.19% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.83% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IEMG and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (14.90%) compared to IEMG (11.67%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs STXE's -18.92%.
On 3-year performance, STXE leads with 29.35% vs 22.40% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.35% return vs 22.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.
IEMG has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.83% for STXE.
IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEMG и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор