PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

IEMG и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и STXE

2026 (YTD)202520242023
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%2.38%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий IEMG и STXE

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.

STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.01

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.46

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

14.57

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.33

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.13

-0.84

Корреляция

Корреляция между IEMG и STXE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и STXE

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности STXE в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и STXE

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-18.92%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.51%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.44%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-3.81%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и STXE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 9.35%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

11.84%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

17.45%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

21.38%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.39%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.39%

+3.45%