PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEMG с EEMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEMGEEMV
Дох-ть с нач. г.1.62%1.58%
Дох-ть за 1 год9.78%6.97%
Дох-ть за 3 года-4.53%-1.29%
Дох-ть за 5 лет2.68%1.46%
Дох-ть за 10 лет3.15%2.42%
Коэф-т Шарпа0.790.77
Дневная вол-ть14.21%9.40%
Макс. просадка-38.72%-31.56%
Current Drawdown-19.52%-7.93%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между IEMG и EEMV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EEMV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMG показывает доходность 1.62%, а EEMV немного ниже – 1.58%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 3.15% против 2.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
38.18%
28.59%
IEMG
EEMV

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Сравнение комиссий IEMG и EEMV

IEMG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEMG c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.79
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
0.77

Сравнение коэффициента Шарпа IEMG и EEMV

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 0.77. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IEMG и EEMV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.79
0.77
IEMG
EEMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EEMV

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности EEMV в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.84%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
2.71%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%2.51%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EEMV

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEMG и EEMV


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.52%
-7.93%
IEMG
EEMV

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EEMV

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.25%
1.95%
IEMG
EEMV