PortfoliosLab logo
Сравнение IEMG с EEMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEMG и EEMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.20%
38.83%
IEMG
EEMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEMG:

0.47

EEMV:

0.84

Коэф-т Сортино

IEMG:

0.80

EEMV:

1.23

Коэф-т Омега

IEMG:

1.10

EEMV:

1.17

Коэф-т Кальмара

IEMG:

0.38

EEMV:

0.76

Коэф-т Мартина

IEMG:

1.52

EEMV:

2.24

Индекс Язвы

IEMG:

5.80%

EEMV:

4.21%

Дневная вол-ть

IEMG:

18.70%

EEMV:

11.28%

Макс. просадка

IEMG:

-38.71%

EEMV:

-31.56%

Текущая просадка

IEMG:

-13.17%

EEMV:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.79% соответственно.


IEMG

С начала года

2.95%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-2.50%

1 год

8.22%

5 лет

7.78%

10 лет

2.84%

EEMV

С начала года

1.57%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.32%

5 лет

6.39%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEMG и EEMV

IEMG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EEMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMV: 0.25%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEMG и EEMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEMG c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEMG: 0.47
EEMV: 0.84
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEMG: 0.80
EEMV: 1.23
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEMG: 1.10
EEMV: 1.17
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEMG: 0.38
EEMV: 0.76
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEMG: 1.52
EEMV: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.84
IEMG
EEMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EEMV

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности EEMV в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.11%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
3.45%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EEMV

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и EEMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
-4.74%
IEMG
EEMV

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EEMV

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
7.23%
IEMG
EEMV